VIX : La volatilité implicite effectue un Pull Back sur l’ancienne zone de complaisance

  • 25/10/2014 par Tradingsat 1

    DailyFX.fr - Je me suis beaucoup appuyé depuis le début de l’été dernier sur les indices de volatilité implicite pour vous alerter du risque de décrochage des marchés actions, notamment du marché actions US pour lequel j’avais … Lire la suite de l'article

  • 25/10/2014 par alphahunter 0

    J'ai un avis tres different des conclusions de l'analyse technique donnee ici.

    Le S&P 500 se situe au niveau atteint debut Juillet. Dans le meme temps, la composante Energy, qui constitue 10% de l'indice est en chute de 12%, sous l'effet de la chute des cours du petrole. En excluant 1/4 de ce sous-secteur compose de valeurs de services et d'equipement au secteur energetique, le reste du S&P a progresse durant cette periode de pres de 1%.

    Dans la mesure ou les US sont toujours importateurs nets de petrole, la baisse des cours de ce dernier va profiter dans les trimestres a venir aux consommateurs industriels d'energie ou dont c'est le feed ainsi qu'aux consommateurs individuels par la restitution de pouvoir d'achat.

    On peut donc d'attendre a ce que le VIX - qui s'est affaisse mecaniquement de par la part importante de la composante energy - reconverge vers ses niveaux estivaux - dans l'hypothese d'une stabilite des cours du petrole aux niveaux actuels.

    Alphacut, Alphahunter, Alphatracker.

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