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L’analyse fractale des parités de devises

Il faut bien garder à l’esprit le rôle de la théorie d’Elliott dans la prévision de cours des parités de devises. Elliott ne donne pas le directionnel du marché, cette théorie n’identifie pas les tendances des parités de devises du Forex mais donne les points, les niveaux d’inflexion c'est-à-dire les supports et résistances.

Le directionnel vient des autres indicateurs, les cibles et les supports seront anticipés par la théorie d’Elliott.

Le fondement de l’identification de ces points à un stade précoce repose sur l’existence de règles de proportions entre les différentes vagues du mouvement. Une vague peut être la projection d’une vague antérieure, c'est-à-dire l’amplitude antérieure à laquelle on applique un coefficient multiplicateur.

Une vague peut avoir une partie seulement de l’amplitude de la vague passée, soit un pourcentage inférieur à 100% de la taille de la vague précédente. Dans ce second cas de figure, on parle de retracement.

Dans un marché haussier, les projections permettent d’identifier des cibles et les retracements des niveaux de supports.

Les coefficients de projection et les pourcentages de retracement sont issus de la série mathématique de Fibonacci. Cette série chiffrée fait apparaître des proportions récurrentes entre les nombres, ce sont ces proportions qui sont utilisés dans la théorie d’Elliott.


Les projections usuelles

Les cas de figure de projections sont nombreux mais n’ont pas historiquement la même probabilité de réalisation.

Projections usuelles pour une T3 :
Le point de départ de la projection est le creux de la vague 2. Les deux cas les plus probables sont que la T3 représentent 1.618 ou 2.618 de la vague 1.

Projections usuelles pour une T5 :
Le point de départ de la projection est le creux de la vague 4. Les deux possibilités les plus fréquentes sont la projection de 0.618*(l’amplitude du bas de la 1 au sommet de la 3) et la projection de l’amplitude de la vague 1.

Projections usuelles pour une C :
Le point de départ de la projection est le sommet de la B. Le cas le plus probable est l’égalité d’amplitude entre les vagues A et C, soit A = C.


Les retracements usuels

Les possibilités de retracement sont nombreuses mais des cas les plus probables ont été détectés empiriquement.

Retracements usuels pour la vague 2 :
Il s’agit de retracer un pourcentage de l’amplitude totale de la vague1. Les deux cas les plus probables sont un retracement de 0.618 ou 0.50 de la vague 1.

Retracements usuelles pour la vague 4 :
Il s’agit de retracer un pourcentage de l’amplitude totale de la vague 3. Le retracement minimum est 0.236 de la vague 4. Le retracement standard est 0.382 de la vague 4 et le retracement maximum est 0.50 de la vague 4. La vague 4 n’enfonce jamais le sommet de la vague 1.

Retracements usuelles pour la vague A :
Il s’agit de retracer un pourcentage de la hauteur totale de la vague 5. Le cas de la plus habituel est de voir un retracement de 0.618 de la vague 5.

Retracements usuelles pour la vague B :
Il s’agit de retracer un certain pourcentage de l’amplitude de la vague A. Habituellement, elle retrace 0.618 de la vague A.


Projections et retracements lors des cas particuliers


Le triangle et les proportions :

Le triangle apparaît dans 90% des cas en vague 4. Il peut aussi se former en vague 2 mais c’est une situation très rare. Le principe de l’alternance ne doit pas être oublié : si un triangle se forme en vague 2, il est très peu probable qu’il se forme aussi en vague 4.

Quelque soit la forme que prend le triangle (symétrique, descendant, inversé…), il y a cinq vagues à l’intérieur. Le ratio de retracement standard est 0.764 de la vague précédente.

Les cinq vagues du triangle (a, b, c, d, e) se sous décomposent en trois temps. Notons qu’il existe plusieurs possibilités pour la vague e. Dans le cas le plus classique, elle ne retrace pas nécessairement 0.764 de la vague précédente, c’est 0.618 le plus souvent. Il est aussi possible que la e revienne sur le point de départ de la a.


La vague B irrégulière :

Gardons bien à l’esprit que la vague B se développe toujours en trois temps. Dans un marché haussier, une B irrégulière dépassera le sommet de la vague 5. La B irrégulière est une projection de 1.236 ou 1.382 de la vague A à partir du creux de la vague A.

Dans le cas d’une B irrégulière, la C peut revenir sur les bas de la A. A peut être égale à C, on peut aussi reporter l’excès (5  top de la B) au creux de la A pour anticiper l’amplitude de la vague C.


La vague 5 en biseau :

Les formations en biseau se développent exclusivement en vague 5 et se sous décomposent en cinq temps. Il s’agit d’une configuration chartiste d’épuisement, prémisse d’un retournement de tendance. On « overlap » très souvent dans une structure en biseau ascendant (cas d’un marché haussier qui s’épuise). On fait généralement des projections de 0.764 du mouvement précédent.

Indice des prix à la consomma… 1490358600
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